Test de racine unitaire avec rupture structurelle de Phillips-Perron
Le test de racine unitaire avec rupture structurelle de Phillips-Perron (PP) étend le cadre classique de PP pour permettre un ou plusieurs changements discrets dans le niveau ou la tendance d'une série chronologique. En identifiant les dates de rupture de manière endogène ou exogène et en les contrôlant, il teste l'hypothèse nulle d'une racine unitaire contre une alternative stationnaire en tendance qui tient compte du changement structurel, évitant ainsi l'acceptation fallacieuse de la non-stationnarité causée par des ruptures ignorées.
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Sources
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
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