Bayesian NARDL : estimation bayésienne du modèle ARDL non linéaire
Le modèle Bayesian NARDL combine le cadre de l'Autoregressive Distributed Lag non linéaire (ARDL non linéaire) de Shin, Yu et Greenwood-Nimmo (2014) avec l'inférence bayésienne a posteriori. Il modélise la cointégration asymétrique à long terme — permettant aux chocs positifs et négatifs sur un régresseur d'avoir des effets d'équilibre différents — tout en intégrant des connaissances a priori et en produisant des distributions a posteriori complètes sur tous les paramètres, y compris l'écart d'asymétrie.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-nardl
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