Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)
Le Panel VECM combine la modélisation à correction d'erreur vectorielle avec les données de panel, capturant simultanément l'équilibre de cointégration de long terme entre plusieurs variables I(1) et leurs dynamiques d'ajustement de court terme à travers plusieurs unités transversales. C'est le cadre standard lorsque les variables de panel partagent au moins une tendance stochastique commune.
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Sources
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-vecm
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- Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Panel Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger sur Données de PanelÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Johansen sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
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