Test KPSS à paramètres variant dans le temps
Le test KPSS à paramètres variant dans le temps (TVP-KPSS) étend le test de stationnarité classique de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) aux situations où les composantes déterministes ou stochastiques d'une série peuvent changer au fil du temps. Il teste l'hypothèse nulle de stationnarité tout en permettant aux paramètres du modèle d'évoluer, ce qui le rend robuste à l'instabilité structurelle qui, autrement, fausserait le résultat standard du test KPSS.
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Sources
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de stationnarité KPSSÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
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