Regression model

Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)

Le test des bornes ARDL est une méthode de modèle autorégressif à retards distribués qui teste une relation de cointégration (de niveau à long terme) entre des séries temporelles, introduite par Pesaran, Shin et Smith en 2001. Contrairement à la procédure de Johansen, il reste valide que les variables soient I(0), I(1) ou un mélange des deux, et il est plus fiable que Johansen dans de petits échantillons d'environ 30 à 80 observations.

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Sources

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/ardl-bounds-test

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