Test de spécification de Hausman (FE vs RE)
Le test de Hausman est un test de spécification, introduit par Jerry A. Hausman en 1978, qui permet de choisir entre les estimateurs à effets fixes (FE) et à effets aléatoires (RE) dans les modèles de données de panel. L'hypothèse nulle est que l'estimateur à effets aléatoires est convergent et efficace et devrait être préféré ; l'alternative est que les effets aléatoires sont non convergents et que les effets fixes sont requis car les effets spécifiques aux unités sont corrélés avec les variables explicatives.
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/hausman-test
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