Test de Pesaran CD : diagnostic de la dépendance transversale pour les données de panel
Le test CD de Pesaran est une procédure diagnostique générale pour détecter la dépendance transversale dans les modèles de données de panel. Développé par M. Hashem Pesaran (2021), il est applicable aux panels équilibrés et déséquilibrés avec de grands N et T, et conserve sa validité sous des coefficients de pente hétérogènes. Le test est largement adopté en économie empirique, en finance et en économie politique comme une vérification préalable avant de sélectionner des estimateurs appropriés ou des tests de racine unitaire pour les jeux de données de panel.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Breusch-Godfrey pour la Corrélation SérielleÉconométrie↔ compare
- Test CIPSÉconométrie↔ compare
- Test de dépendance transversale de Frees pour données de panelÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →