Test de Hausman bayésien
Le test de Hausman bayésien est une reformulation bayésienne du test de spécification classique de Hausman (1978), utilisé pour évaluer l'endogénéité ou pour choisir entre les modèles de panel à effets fixes et à effets aléatoires. Au lieu d'une statistique de test du chi-deux, il utilise les probabilités de modèle a posteriori ou les facteurs de Bayes pour comparer des spécifications concurrentes, incorporant pleinement l'incertitude a priori sur les paramètres du modèle.
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Sources
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-hausman-test
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- Modèle bayésien à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Analyse bayésienne de données de panelÉconométrie↔ compare
- Modèle bayésien à effets aléatoiresÉconométrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
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