Test de racine unitaire Robuste de Phillips-Perron (PP)
Le test robuste de racine unitaire de Phillips-Perron étend le test PP classique en appliquant des corrections — telles que l'estimation de la covariance cohérente avec l'hétéroscédasticité ou des valeurs critiques par bootstrap sauvage — qui maintiennent une inférence valide lorsque la variance d'erreur d'une série temporelle est non constante ou présente une hétéroscédasticité inconditionnelle, conditions dans lesquelles le test PP standard est sévèrement déformé en taille.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-pp-unit-root-test
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