Test de cointégration ARDL à paramètres variables dans le temps
Le test de cointégration ARDL à paramètres variables dans le temps (TVP-ARDL) étend le cadre classique du test de cointégration de Pesaran-Shin-Smith (2001) en permettant aux coefficients de régression d'évoluer continuellement au fil du temps. Il détecte si une relation de cointégration de long terme existe entre les variables et si cette relation est restée stable ou a fluctué au cours de la période d'échantillonnage.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
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