Test de Cointégration de Gregory-Hansen avec Changement de Régime
Le test de Gregory-Hansen, introduit par Allan Gregory et Bruce Hansen en 1996, étend le cadre standard de cointégration d'Engle-Granger pour permettre une rupture structurelle unique et inconnue dans la relation de cointégration. Il est conçu pour les chercheurs qui suspectent que l'équilibre de long terme entre des variables intégrées a pu changer à un moment donné de la période d'échantillonnage, et qui souhaitent tester la cointégration sans présupposer la date de la rupture.
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Sources
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/gregory-hansen-test
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- Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Économétrie↔ comparer
- Test de cointégration de Hatemi-J avec deux changements de régimeÉconométrie↔ comparer
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ comparer
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