Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Le Fourier NARDL étend le cadre de test aux limites du modèle ARDL non linéaire (NARDL) en ajoutant des termes trigonométriques de Fourier à l'équation de correction d'erreur. Cela permet au modèle de capter des ruptures structurelles lisses et graduelles dans la relation de long terme sans que le chercheur n'ait à connaître ou à spécifier la date de rupture à l'avance.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-nardl
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- Test de Cointégration ARDL de FourierÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Fourier Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger-FourierÉconométrie↔ compare
- Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
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