GLS de Fourier (Moindres Carrés Généralisés de Fourier)
Le GLS de Fourier intègre des termes trigonométriques (de Fourier) de basse fréquence dans un cadre de moindres carrés généralisés afin de capturer des changements structurels lisses et graduels dans une série temporelle, sans exiger du chercheur qu'il spécifie quand ou combien de ruptures se sont produites. Cette approche est particulièrement appréciée dans les tests de racine unitaire et l'analyse de cointégration, où les hypothèses conventionnelles sur les dates de rupture peuvent être arbitraires.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-gls
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- Moindres Carrés Généralisés (MCG)Statistique↔ compare
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