Test de Causalité de Toda-Yamamoto avec Rupture Structurelle
Le test de causalité de Toda-Yamamoto avec rupture structurelle étend la procédure standard de Wald modifiée (MWALD) de Toda-Yamamoto pour tenir compte d'une ou plusieurs ruptures structurelles dans les séries temporelles. En identifiant d'abord les dates de rupture, puis en incluant des variables indicatrices dans le VAR augmenté, le test conserve sa distribution asymptotique valide du khi-deux, quelle que soit l'ordre d'intégration ou de cointégration des variables, même en présence de changements de régime.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Causalité de Granger avec rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Modèle VAR à ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →