Modèle TGARCH (Threshold GARCH)
Le modèle Threshold GARCH (TGARCH) étend le cadre GARCH standard en permettant aux chocs de rendement positifs et négatifs d'avoir des effets asymétriques sur la variance conditionnelle. Les chocs négatifs — mauvaises nouvelles — amplifient généralement la volatilité plus que les chocs positifs de même ampleur, un fait stylisé connu sous le nom d'effet de levier. Le TGARCH capture cette asymétrie grâce à un indicateur de seuil qui s'active lorsque le choc de la période précédente était négatif.
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Sources
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/tgarch-model
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