Test de causalité de Granger pour panels de Dumitrescu-Hurlin
Le test de Dumitrescu-Hurlin (DH), introduit par Elena-Ivona Dumitrescu et Christophe Hurlin dans leur article de 2012 dans Economic Modelling, teste la non-causalité au sens de Granger dans des ensembles de données de panels hétérogènes. Contrairement aux approches standard de causalité de panel, il permet à chaque unité transversale d'avoir sa propre relation causale distincte, ce qui le rend bien adapté aux macro-panels de pays, d'entreprises ou de régions où l'homogénéité ne peut être supposée.
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Sources
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
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- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
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