Modèle de Vector Autoregression (VAR)

La Vector Autoregression est un modèle multivarié de séries temporelles qui traite plusieurs séries interdépendantes symétriquement, en laissant chaque variable dépendre de ses propres valeurs passées et des valeurs passées de toutes les autres. C'est l'outil standard pour capturer la causalité mutuelle et la dynamique conjointe, développé dans la tradition moderne des séries temporelles multiples traitée par Lütkepohl (2005).