Test de racine unitaire ADF non linéaire (Test KSS)
Le test de racine unitaire ADF non linéaire, opérationnalisé de manière prédominante par Kapetanios, Shin et Snell (2003), étend le test classique Augmenté de Dickey-Fuller pour détecter la reversion vers la moyenne qui se produit via un processus autorégressif à transition lisse exponentielle (ESTAR). Il teste l'hypothèse nulle d'une racine unitaire contre une alternative stationnaire non linéaire, capturant des dynamiques d'ajustement que le test ADF linéaire standard manque.
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Sources
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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