Test de cointégration d'Engle-Granger
La méthode en deux étapes d'Engle-Granger vérifie si deux ou plusieurs séries chronologiques non stationnaires I(1) partagent une tendance stochastique commune — c'est-à-dire si une combinaison linéaire de celles-ci est stationnaire. Si la cointégration est confirmée, un modèle à correction d'erreur (MCE) peut être estimé pour capturer à la fois la dynamique de court terme et l'ajustement à l'équilibre de long terme.
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Sources
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-PerronÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
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