Modèle de Vecteurs Autorégressifs Structurels Non Linéaires (NL-SVAR)
Le modèle NL-SVAR étend le cadre SVAR standard pour permettre aux relations structurelles et aux réponses dynamiques de varier selon les régimes économiques ou les états du monde. En imposant des mécanismes de transition non linéaires — tels que des changements de seuil ou des changements de régime lisses — il capture des réponses asymétriques aux chocs qu'un SVAR linéaire ne peut pas détecter.
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Sources
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-svar-model
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