Test de racine unitaire de panel de Fisher
Le test de racine unitaire de panel de type Fisher (Maddala-Wu), introduit en 1999, combine les valeurs p de racine unitaire ADF au niveau individuel en utilisant le cadre méta-analytique du chi-carré de Fisher pour produire une seule statistique de test au niveau du panel. Contrairement à l'approche Levin-Lin-Chu, il n'impose pas de paramètre autorégressif commun à travers les sections transversales, ce qui en fait un choix naturel pour les panels hétérogènes en macroéconomie, finance et économie régionale.
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Sources
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire sur panel Im-Pesaran-Shin (IPS)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de panel de Levin-Lin-Chu (LLC)Économétrie↔ compare
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