Modèle EGARCH à rupture structurelle

Le modèle EGARCH à rupture structurelle combine le cadre EGARCH exponentiel de Nelson avec une prise en compte explicite d'une ou plusieurs ruptures structurelles dans le processus de volatilité. En permettant au niveau de base et aux paramètres de persistance de l'équation du log-variance de changer aux dates de rupture détectées, le modèle évite la fausse longue mémoire et la persistance gonflée que le modèle EGARCH standard subit lorsque les données contiennent des changements de régime.