Régression à seuil
La régression à seuil est un modèle non linéaire à changement de régime dans lequel les paramètres de régression prennent des valeurs différentes au-dessus et en dessous d'une valeur seuil estimée d'une variable seuil. Le cadre de division d'échantillon et d'estimation de seuil a été développé par Bruce E. Hansen (2000) et est largement utilisé pour les séries chronologiques et les données de panel présentant des ruptures structurelles et des relations dépendantes du régime.
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Sources
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/threshold-regression
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