Modèle ARMA bayésien
Le modèle ARMA bayésien applique l'inférence bayésienne au cadre classique autorégressif à moyenne mobile pour les séries temporelles univariées stationnaires. Plutôt que de produire des estimations ponctuelles uniques pour les paramètres AR et MA, il produit des distributions postérieures complètes, intégrant naturellement les connaissances à priori et fournissant une quantification cohérente de l'incertitude sur les prévisions et les réponses impulsionnelles.
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Sources
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-arma-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle Bayésien ARIMAÉconométrie↔ compare
- Régression bayésienne des moindres carrés ordinaires (Bayesian OLS)Économétrie↔ compare
- Modèle VAR bayésien (BVAR)Économétrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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