Estimateur Augmenté du Groupe Moyen (AMG)
L'estimateur Augmenté du Groupe Moyen (Augmented Mean Group, AMG), développé par Eberhardt et Teal (2010), est une méthode de données de panel pour estimer des coefficients de pente hétérogènes en présence de dépendance transversale. Il approxime le processus dynamique commun non observé qui pilote toutes les unités, l'intègre dans des régressions unité par unité, puis en moyenne les résultats.
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Sources
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/amg-estimator
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- Estimateur des Effets Communs Corrélés du Groupe Moyen (CCEMG)Économétrie↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
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- Modèle à effets aléatoires pour données de panelÉconométrie↔ compare
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