Modèle DCC-GARCH à paramètres variant dans le temps
Le modèle TVP-DCC-GARCH étend le cadre GARCH à corrélation dynamique conditionnelle en permettant non seulement aux corrélations par paires, mais aussi aux paramètres sous-jacents du modèle d'évoluer continuellement dans le temps. Il capture les changements structurels dans la dynamique de volatilité et la dépendance inter-actifs, le rendant essentiel pour la modélisation du risque financier dans des environnements non stationnaires.
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Sources
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Christoffersen, P., Errunza, V., Jacobs, K., & Langlois, H. (2012). Is the potential for international diversification disappearing? A dynamic copula approach. Review of Financial Studies, 25(12), 3711-3751. DOI: 10.1093/rfs/hhs104 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-dcc-garch-model
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- Modèle DCC-GARCH (Corrélation Conditionnelle Dynamique)Économétrie↔ compare
- Modèle Factoriel DynamiqueÉconométrie↔ compare
- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Modèle de volatilité stochastique (Heston)Finance↔ compare
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