NARDL avec Rupture Structurelle
Le NARDL avec rupture structurelle étend le cadre de test de limites NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) en tenant compte explicitement d'une ou plusieurs ruptures structurelles dans la relation de long terme. Il sépare les changements positifs et négatifs dans le régresseur, teste la cointégration et permet des changements de régime, offrant une image plus riche des dynamiques asymétriques et sensibles aux ruptures entre les variables.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-nardl
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- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
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