Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH est une variante asymétrique de GARCH, introduite par Nelson en 1991, qui modélise l'effet de levier selon lequel les mauvaises nouvelles augmentent la volatilité plus que les bonnes nouvelles de même ampleur. Elle capture l'asymétrie des chocs négatifs des séries de rendements financiers en modélisant le logarithme de la variance conditionnelle.
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Sources
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/egarch
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
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