Estimation par la méthode généralisée des moments (GMM)
La méthode généralisée des moments (Generalized Method of Moments, GMM) est un estimateur économétrique polyvalent qui permet de retrouver les paramètres à partir de conditions de moments de la population, introduite par Lars Peter Hansen en 1982. Elle est largement utilisée pour l'estimation par variables instrumentales, les modèles de données de panel dynamiques (l'estimateur d'Arellano-Bond) et les applications de séries temporelles.
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Sources
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/gmm-estimation
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