Modèle de Vecteur Autorégressif Structurel à Fourier (SVAR-Fourier)
Le modèle SVAR-Fourier intègre des approximations par séries de Fourier dans le cadre du VAR structurel, permettant au modèle de capturer des ruptures structurelles lisses et graduelles ainsi que des dynamiques variant dans le temps dans des séries temporelles multivariées sans nécessiter de connaissance a priori des dates de rupture. Il permet de retrouver les chocs structurels et leurs effets de propagation tout en restant robuste à la dérive des paramètres à basse fréquence.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-svar-model
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