Test de Breusch-Pagan pour l'hétéroscédasticité
Le test de Breusch-Pagan, introduit par Trevor Breusch et Adrian Pagan en 1979, est un test du multiplicateur de Lagrange pour l'hétéroscédasticité — la condition où la variance des erreurs d'une régression change avec les variables explicatives. Il fonctionne en régressant les résidus OLS au carré sur des variables candidates et en vérifiant si elles expliquent une partie de la variation résiduelle, signalant que l'hypothèse de variance constante est violée.
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Sources
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/breusch-pagan-test
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