Modèle TGARCH à paramètres variant dans le temps
Le modèle TVP-TGARCH étend le Threshold GARCH en permettant à ses paramètres de volatilité d'évoluer dans le temps via une représentation espace-état. Il capture à la fois l'effet de levier — selon lequel les chocs de rendement négatifs augmentent la volatilité plus que les chocs positifs — et le changement structurel de cette asymétrie, ce qui le rend bien adapté aux longues séries temporelles financières sujettes à des changements de régime.
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Sources
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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- Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Économétrie↔ compare
- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
- Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Économétrie↔ compare
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