Test de Cointégration Non Linéaire de Johansen
La cointégration non linéaire de Johansen étend le cadre classique de Johansen pour détecter des relations d'équilibre à long terme entre des séries temporelles intégrées lorsque le processus d'ajustement est non linéaire. En utilisant des transformations basées sur les rangs, l'approche teste la cointégration sans supposer un mécanisme d'erreur-correction linéaire, la rendant adaptée aux relations économiques caractérisées par une dynamique asymétrique ou à seuil.
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Sources
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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- Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielFinance↔ compare
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