Modèle Vectoriel à Correction d'Erreur Non Linéaire (Nonlinear VECM)
Le Nonlinear VECM étend le VECM linéaire standard en permettant à la vitesse d'ajustement vers l'équilibre de long terme de différer selon le signe, l'ampleur ou le régime des écarts par rapport à cet équilibre. Il capture des dynamiques asymétriques ou déclenchées par des seuils dans les systèmes de séries chronologiques cointégrées qu'un VECM standard manquerait.
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Sources
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-vecm
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- Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielFinance↔ compare
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