VARX de panel
Le VARX de panel étend le modèle autorégressif vectoriel aux panels hétérogènes avec variables exogènes, permettant la modélisation simultanée de plusieurs variables endogènes aux côtés de facteurs externes observés à travers de nombreuses unités. Introduit par Holtz-Eakin et al. (1988) et développé par Canova et Ciccarelli (2013), il capture les relations dynamiques au sein des unités tout en permettant aux paramètres de varier entre les unités. Ce cadre est essentiel pour les panels macroéconomiques et la compréhension de l'hétérogénéité inter-unités dans les réponses aux chocs communs.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR GlobalÉconométrie↔ compare
- Panneau seuil VARÉconométrie↔ compare
- VAR à facteurs augmentés à paramètres variant dans le tempsÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →