VAR Seuil et VAR à Transition Lisse (TVAR / STVAR)
Les VAR Seuil et VAR à Transition Lisse sont des modèles non linéaires multivariés de séries temporelles dans lesquels les coefficients d'une régression vectorielle autorégressive basculent entre régimes selon une variable seuil. S'appuyant sur le traitement par Tsay (1998) des modèles multivariés à seuil, ils capturent différentes structures dynamiques à travers des phases telles que le cycle économique, les crises financières ou les différences de politique.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ARCH-LM pour le regroupement de la volatilitéÉconométrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Économétrie↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asymétrique)Économétrie↔ compare
- Modèle à changement de régime markovien (MS-AR / MS-VAR)Économétrie↔ compare
- Modèle de Vector Autoregression (VAR)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →