Régression Quantile-sur-Quantile de Fourier
La régression quantile-sur-quantile de Fourier étend le cadre quantile-sur-quantile (QQ) de Sim et Zhou (2015) en intégrant des termes trigonométriques de Fourier dans le modèle quantile localement linéaire. Cela permet à la dépendance estimée entre les quantiles d'une variable et les quantiles d'une autre de varier de manière lisse au fil du temps, capturant ainsi les changements structurels graduels sans imposer de date de rupture connue.
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Sources
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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