Modèle SARIMA — Modèle autorégressif intégré à moyenne mobile saisonnier
SARIMA étend ARIMA en ajoutant des opérateurs autorégressifs et à moyenne mobile saisonniers pour capturer des motifs répétitifs à intervalles fixes — tels que des cycles mensuels, trimestriels ou annuels. Noté SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, il constitue le cheval de bataille standard pour la prévision de séries temporelles saisonnières univariées en économétrie, en économie et dans les statistiques officielles.
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Sources
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/sarima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
- Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
- Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare
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