Test de cointégration robuste d'Engle-Granger

Le test de cointégration robuste d'Engle-Granger adapte la procédure classique en deux étapes d'Engle-Granger pour résister aux valeurs aberrantes, aux distributions d'erreurs à queues lourdes et au bruit additif qui peuvent gravement fausser l'inférence de cointégration standard basée sur les résidus. En substituant la régression robuste et le test de racine unitaire robuste aux étapes classiques des moindres carrés ordinaires (MCO) et du test de Dickey-Fuller augmenté (ADF), il fournit des conclusions fiables sur les relations d'équilibre à long terme, même lorsque les données contiennent des observations anormales.