Moindres Carrés Généralisés sur Panneaux (MCG Panneau)
Le MCG Panneau est une méthode de régression pour données longitudinales qui modélise explicitement la structure d'erreur non sphérique — hétéroscédasticité entre unités et autocorrélation au sein des unités — afin de récupérer des estimations de coefficients efficaces. Contrairement aux MCG ordinaires, il pondère les observations par l'inverse de la matrice de covariance des erreurs, produisant l'Estimateur Linéaire Sans Biais Optimal (BLUE) lorsque la structure d'erreur est correctement spécifiée.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-gls
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- Modèle à effets fixes sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
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