ARDL Cross-Sectionnel
L'ARDL Cross-Sectionnel (CS-ARDL) applique le cadre ARDL aux données de panel tout en tenant explicitement compte de la dépendance cross-sectionnelle — corrélation des chocs et des relations entre les unités (pays, entreprises, régions). Introduit par Pesaran et ses collègues (2016), il étend les méthodes ARDL de panel pour gérer les facteurs communs ou les chocs mondiaux affectant simultanément toutes les unités. Ceci est crucial pour la modélisation réaliste des économies internationalement intégrées et des réseaux d'entreprises.
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Sources
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cs-ardl
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- Modèle à Retards Distribués en Coupe TransversaleÉconométrie↔ compare
- NARDL en coupe transversale (CS-NARDL)Économétrie↔ compare
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