Test de Causalité de Panel Toda-Yamamoto
Le test de causalité de Panel Toda-Yamamoto (PTY) étend l'approche de Wald modifiée de Toda-Yamamoto aux données de panel, permettant aux chercheurs de tester la non-causalité au sens de Granger sur plusieurs unités transversales sans nécessiter de pré-test de cointégration ni imposer une direction de causalité commune à toutes les unités.
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Sources
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
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- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger sur Données de PanelÉconométrie↔ compare
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- Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)Économétrie↔ compare
- Test de Causalité de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
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