Ökonometrie
409 Methoden.
Econometrics / time series 251
ARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Arellano-Bond GMM-SchätzerARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestAutoregressives Modell (AR)Bayesian ADF Unit Root TestBayesian Autoregressive (AR) ModellBayesian ARCH-ModellBayesianischer ARDL-Bounds-TestBayesianisches ARIMA-ModellBayesian ARMA-ModellBayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayesianisches dynamisches PaneldatenmodellBayesianisches EGARCH-ModellBayesian Fixed-Effects-ModellBayesianisches GARCH-ModellBayesian Granger-KausalitätBayesianischer Hausman-TestBayesianisches gleitendes Durchschnittsmodell (MA-Modell)Bayesian NARDL: Nichtlineare ARDL mit Bayes'scher SchätzungBayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Bayesianische PaneldatenanalyseBayesian Phillips-Perron-EinheitswurzeltestBayesian Quantile-on-Quantile RegressionBayesian Random Effects ModelBayesian SARIMA-ModellBayesian Structural VAR (B-SVAR) ModellBayesianisches System-GMMBayesian TGARCH (Threshold GARCH mit Bayes'scher Schätzung)Bayesian Toda-Yamamoto-KausalitätstestBayesianisches VAR-Modell (BVAR)Bayesianisches Vektor-Fehlerkorrekturmodell (Bayesian VECM)Bayesian Weighted Least Squares (Bayesian WLS)DCC-GARCH-Modell (Dynamic Conditional Correlation)Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Dynamisches PaneldatenmodellEGARCH-Modell (Exponential GARCH)Engle-Granger-KointegrationstestFixed Effects ModellFourier-ADF-EinheitswurzeltestFourier AR-ModellFourier ARCH-ModellFourier-ARDL-Bounds-Test (Fourier ARDL Bounds Test)Fourier-Arellano-Bond-GMM (Fourier Arellano-Bond GMM)Fourier-ARIMA-ModellFourier-ARMA-ModellFourier DCC-GARCH-ModellFourier-Dynamik-PaneldatenmodellFourier EGARCH: Modellierung von Volatilität mit glatten strukturellen BrüchenFourier-Engle-Granger-KointegrationstestFourier-Fixed-Effects-ModellFourier-GARCH-ModellFourier GLSFourier-Granger-KausalitätstestFourier-Hausman-TestFourier-Johansen-KointegrationstestFourier-KPSS-Test auf Stationarität mit glatten strukturellen BrüchenFourier-Gleitender-Mittelwert (Fourier MA) ModellFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier-OLS (Fourier-erweiterte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Fourier-PaneldatenanalyseFourier-Phillips-Perron (Fourier-PP) EinheitswurzeltestFourier Quantile-on-Quantile RegressionFourier-Random-Effects-ModellFourier SARIMA-ModellFourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) ModellFourier System GMMFourier TGARCH-ModellFourier Toda-Yamamoto Granger-KausalitätstestFourier VAR-ModellFourier VECM (Fourier Vektor-Fehlerkorrekturmodell)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Fourier-Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestGranger-KausalitätstestMoving Average (MA) ModellNichtlinearer ADF-Einheitswurzeltest (KSS-Test)Nichtlineares Autoregression (NAR) ModellNichtlineares ARCH-Modell (NARCH)Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellNichtlineare ARDL (NARDL) Bounds TestNichtlineare Arellano-Bond GMM für dynamische PaneldatenNichtlineares ARIMA-ModellNichtlineares ARMA-Modell (NARMA)Nichtlineares DCC-GARCH-Modell (Asymmetrische dynamische bedingte Korrelation)Nonlineares GMM-DifferenzenmodellNichtlineares dynamisches PaneldatenmodellNichtlineares EGARCH-ModellNichtlineare Engle-Granger-KointegrationNichtlineares Fixed-Effects-ModellNichtlineares GARCH-ModellNichtlineare Generalisierte Kleinste Quadrate (NGLS)Nichtlineare Granger-KausalitätstestNichtlinearer Hausman-SpezifikationstestNichtlineare Johansen-KointegrationstestNichtlinearer KPSS-TestNichtlineares gleitendes Durchschnittsmodell (NMA)Nichtlineares Autoregressives Modell mit verteilten Verzögerungen (NARDL)Nichtlineare OLS-Schätzung (Nichtlineare Kleinste-Quadrate-Schätzung)Nichtlineare PaneldatenanalyseNichtlinearer PP-EinheitswurzeltestNichtlineares ZufallseffektenmodellNichtlineares SARIMA-ModellNichtlineares Strukturelles Vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Nichtlineares System-GMMNichtlineares TGARCH-ModellNichtlineare Toda-Yamamoto-KausalitätstestNichtlineares VAR-ModellNichtlineares Vektor-Fehlerkorrekturmodell (Nonlinear VECM)Nichtlineare gewichtete Kleinste Quadrate (NWLS)Nichtlineare Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestPanel ADF-EinheitswurzeltestPanel-Autoregression (Panel-AR) ModellPanel-ARDL-GrenzwerttestArellano-Bond GMM-Schätzer für PanelsPanel-ARIMA-ModellPanel-ARMA-ModellPaneldatenanalysePanel-DCC-GARCH-ModellDynamisches PaneldatenmodellPanel EGARCHPanel-Engle-Granger-KointegrationstestPanel-Fixed-Effekte-ModellPanel-GARCH-ModellPanel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)Panel-Granger-KausalitätstestPanel-Hausman-TestPanel-Johansen-KointegrationstestDer Panel KPSS-Test (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDLPanel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Panel Phillips-Perron-EinheitswurzeltestPanel Quantile-on-Quantile RegressionPanel-Random-Effects-ModellPanel SARIMA-ModellPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModellPanel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Panel TGARCH (Threshold GARCH für Paneldaten)Panel Toda-Yamamoto KausalitätstestPanel Vector Error Correction Model (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit strukturellen BrüchenPhillips-Perron-EinheitswurzeltestQuantil-auf-Quantil (QQ)-RegressionRobuster Augmented Dickey-Fuller EinheitswurzeltestRobustes Autoregressives ModellRobuster ARCH-ModellRobuster ARDL-Grenzentest für KointegrationRobuster Arellano-Bond GMM-SchätzerRobustes ARIMA-ModellRobustes ARMA-ModellRobust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robuste Differenzen-GMMRobuster dynamischer Paneldaten-RegressionsansatzRobust EGARCH-ModellRobuster Engle-Granger-KointegrationstestRobustes Fixed-Effects-ModellRobuster GARCH-ModellRobuste verallgemeinerte Kleinste Quadrate (Robuste GLS)Robuster Granger-KausalitätstestRobuster Johansen-KointegrationstestRobuster KPSS-Test auf StationaritätRobuster gleitender Mittelwert (MA)-ModellRobust NARDLRobuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Robuste PaneldatenanalyseRobuster Phillips-Perron (PP) EinheitswurzeltestRobuste Quantil-auf-Quantil-Regression (RQQR)Robustes Modell mit ZufallseffektenRobustes SARIMA-ModellRobust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) ModellRobustes System-GMMRobuster TGARCHRobust Vector Autoregression (Robust VAR) ModellRobustes Vektor-Fehlerkorrekturmodell (Robuster VECM)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Robuster Zivot-Andrews-TestSARIMA-ModellStruktureller Bruch ADF-EinheitswurzeltestStrukturelles Bruch-AR-ModellStruktureller Bruch ARCH-ModellStrukturbruch-ARDL-GrenzentestStruktureller Bruch ARIMA-ModellStrukturelles Bruch-DCC-GARCH-ModellDifferenz-GMM mit strukturellen BrüchenDynamisches Paneldatenmodell mit strukturellen BrüchenStruktureller Bruch EGARCH-ModellStruktureller Bruch Engle-Granger KointegrationstestStrukturelles Bruch-Fixed-Effects-ModellStrukturelle Bruch-GLSStrukturelle Bruch-Granger-KausalitätStruktureller Bruch Hausman-TestStrukturbruch-Johansen-KointegrationstestKPSS-Test auf strukturelle BrücheStruktureller Bruch MA-ModellStructural Break NARDLOLS mit strukturellen BrüchenAnalyse struktureller Brüche in PaneldatenStruktureller Bruch Phillips-Perron Einheitswurzel-TestStructural Break Quantile-on-Quantile RegressionStrukturelles Bruch-Random-Effects-ModellStrukturelles Bruch-SARIMA-ModellStrukturelles VAR-Modell mit StrukturbrüchenSystem GMM für strukturelle BrücheStrukturelle Bruch-TGARCH (Threshold GARCH mit strukturellen Brüchen)Toda-Yamamoto-Kausalitätstest mit strukturellem BruchStrukturelles Bruch-VAR-ModellVektorfehlerkorrekturmodell mit strukturellen Brüchen (SB-VECM)Structural Break WLSStructural break Zivot-Andrews testStrukturelle Vektorautoregression (SVAR)Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Zeitvarianter Parameter ADF-EinheitswurzeltestZeitvarianz-Parameter-Autoregression (TVP-AR)Zeitvariantes Parameter-ARCH-Modell (TVP-ARCH)Zeitvarianter Parameter ARDL GrenzentestZeitvariante Parameter Arellano-Bond GMMZeitvarianz-ARIMA-Modell (TVP-ARIMA)Zeitvarianzmodelle für ARMA-Prozesse (TVP-ARMA)Zeitvariantes Parameter-DCC-GARCH-ModellTime-Varying Parameter Difference GMMZeitvarianzparameter-Dynamik-PaneldatenmodellZeitvariantes Parameter-EGARCH-ModellZeitvariante Parameter Engle-Granger-KointegrationZeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-ModellZeitvariantes Parameter-GARCH-Modell (TVP-GARCH)Zeitvariabler Parameter GLS (TVP-GLS)Zeitvariierende Parameter Granger-KausalitätZeitvariabler Parameter-Hausman-TestZeitvariierende Parameter Johansen-KointegrationKPSS-Test mit zeitvariablen ParameternZeitvarianzparameter-MA-ModellZeitvariantes Parameter-NARDL (TVP-NARDL)Zeitlich variierende Parameter OLS (TVP-OLS)Zeitvarianz-Parameter-PaneldatenanalysePhillips-Perron-Einheitwurzeltest mit zeitvariierenden ParameternZeitvariante Parameter-Quantil-auf-Quantil (TVP-QQ) RegressionZufallseffekte-Modell mit zeitvariierenden ParameternZeitvariantes Parameter-SARIMA-Modell (TVP-SARIMA)Zeitvariantes Parameter-SVAR-Modell (TVP-SVAR)TVP System GMM (Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments)Zeitvariante Parameter TGARCH-ModellZeitvariante Parameter Toda-Yamamoto-KausalitätZeitvariantes Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR)Zeitvariierende Parameter VECM (TVP-VECM)Time-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)Zeitvarianter Parameter Zivot-Andrews-EinheitswurzeltestToda-Yamamoto-KausalitätstestVektorautoregression (VAR)Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)Zivot-Andrews-Bruchtest
Regression-model 71
Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)ARCH-LM-Test auf VolatilitätsclusterbildungARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)ARFIMA: Modell mit fraktionierter integrierter ARMA-StrukturARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelAugmented Mean Group (AMG) SchätzerBayesian Vector Autoregression (BVAR)Breusch-Godfrey LM-Test auf serielle KorrelationBreusch-Pagan-Test auf HeteroskedastizitätCommon Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchätzerComputable General Equilibrium (CGE)-ModellChow-Test auf StrukturbruchKointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Konforme Prädiktion für ZeitreihenprognosenCroston-Methode für intermittierende NachfrageDifferenz-in-Differenzen (DiD)Dynamisches stochastisches allgemeines Gleichgewichtsmodell (DSGE-Modell)Durbin-Watson-Test auf AutokorrelationDynamischer Kleinste-Quadrate-Schätzer (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Fehler, Trend, Saisonale Exponentielle GlättungEinfache und doppelte exponentielle Glättung (SES / Holt)Faktor-augmentierte Vektor-Autoregression (FAVAR)Panelmodell mit festen EffektenVollständig modifizierter Kleinste-Quadrate-Schätzer (FMOLS)Generalisierte Autoregressive Bedingte Heteroskedastizität (GARCH)GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)GJR-GARCH (Asymmetrisches GARCH)Schätzer für die verallgemeinerte Methode der Momente (GMM)Granger-KausalitätstestHausman TestHeckman-Selektionsmodell (Heckit / Tobit Typ II)Holt-Winters Dreifache Exponentielle GlättungKPSS-StationaritätstestMarkov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)Multinomiale Logistische RegressionNichtlineares Autoregressives Distributives Lag-Modell (NARDL)Negative Binomial RegressionMethode der kleinsten Quadrate (OLS)Geordnete logistische Regression (Ordered Logit/Probit)Panel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldaten-Fixed-Effects-ModellPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) Einheitswurzel-TestPoisson- und Negativ-Binomial-RegressionProbit-RegressionsmodellProphet – Dekomponierbare ZeitreihenprognoseQuantile RegressionRamsey RESET-Test auf funktionale FormPaneldaten-Modell mit ZufallseffektenPanelmodell mit zufälligen EffektenRegression Discontinuity Design (RDD)SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)SARIMAXScheinbar unkorrelierte Regressionen (SUR)Räumliche Regression (Spatial Lag und Spatial Error Models)Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Stochastische Grenzweranalyse (SFA)Strukturelles Zeitreihenmodell (Grundlegendes Strukturmodell)System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSDie Theta-MethodeDreistufige Kleinste Quadrate (3SLS)Schwellenwert- und gleitende Übergangs-VAR (TVAR / STVAR)Schwellenwert-RegressionTobit-Zensurierte RegressionsmodelleVektorautoregressionsmodell (VAR)Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)White-Test auf Heteroskedastizität