Robuster ARCH-Modell
Das Robuste ARCH-Modell erweitert den klassischen Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)-Rahmen, indem der Standard-Maximum-Likelihood-Schätzer durch robuste Alternativen ersetzt wird, die den Einfluss von Ausreißern reduzieren oder eliminieren. Dies macht Volatilitätsschätzungen widerstandsfähig gegenüber extremen Beobachtungen, die Finanz- und makroökonomische Zeitreihen häufig verunreinigen.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-arch-model
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