PANIC-Test: Panel-Einheitswurzelanalyse mit gemeinsamer Faktordekomposition
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) ist ein Panel-Einheitswurzeltest der zweiten Generation, der von Bai und Ng (2004) eingeführt wurde. Er zerlegt jede Panel-Reihe in gemeinsame Faktoren und idiosynkratische Komponenten und testet dann jede Komponente separat auf Einheitswurzeln. Dies macht ihn robust gegenüber Kreuzsektionsabhängigkeit – einer kritischen Einschränkung von Tests der ersten Generation wie IPS oder LLC.
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Quellen
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panic-test
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- Kreuzsektional erweiteter Dickey-Fuller (CADF) TestÖkonometrie↔ compare
- CIPS-Test – Querschnitts-augmentierter IPS-Panel-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Dynamisches FaktormodellÖkonometrie↔ compare
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