TAR / SETAR: Schwellenwert-Autoregression für Zeitreihen mit Regimewechsel
TAR und SETAR sind nichtlineare autoregressive Modelle, die von Howell Tong (1990) eingeführt wurden und es einer Zeitreihe ermöglichen, unterschiedlichen linearen Dynamiken in verschiedenen Regimen zu folgen, die durch einen oder mehrere Schwellenwerte getrennt sind. SETAR ist die selbst-erregende Variante, bei der die Schwellenwertvariable ein verzögerter Wert der Serie selbst ist, was sie besonders geeignet für Zyklen, asymmetrische Anpassungen und Grenzzyklusverhalten macht, die in Wirtschafts- und Finanzdaten beobachtet werden.
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Quellen
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
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ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/tar-setar
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- Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)Ökonometrie↔ compare
- Schwellenwert-RegressionÖkonometrie↔ compare
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