Zeitvarianzparameter-Dynamik-Paneldatenmodell
Das Zeitvarianzparameter-Dynamik-Paneldatenmodell kombiniert verzögerte abhängige Variablen mit Koeffizienten, die sich über die Zeit und über Panel-Einheiten entwickeln. Es erweitert konventionelle dynamische Panelmodelle, indem es den Steigungsparametern erlaubt, sich über Perioden hinweg zu verschieben, was es gut geeignet macht für die Untersuchung von Strukturwandel, heterogenen Anpassungsdynamiken und Parameterinstabilität in Makro-Panels und länderübergreifenden Datensätzen.
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Quellen
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating multicountry VAR models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-dynamic-panel-data-model
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- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ compare
- Zustandsraummodell (Kalman-Filter)Ökonometrie↔ compare
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