Bayesian TGARCH (Threshold GARCH mit Bayes'scher Schätzung)
Bayesian TGARCH kombiniert das Threshold GARCH Volatilitätsmodell – welches die asymmetrische Reaktion der Volatilität auf positive gegenüber negativen Schocks erfasst – mit vollständiger Bayes'scher Inferenz mittels Markov-Chain-Monte-Carlo-Sampling. Das Ergebnis ist ein prinzipienfester, unsicherheitsbewusster Rahmen für die Modellierung von Leverage-Effekten und fat-tailed Finanzrenditen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesian ARCH-ModellÖkonometrie↔ compare
- Bayesianisches EGARCH-ModellÖkonometrie↔ compare
- Bayesianisches GARCH-ModellÖkonometrie↔ compare
- DCC-GARCH-Modell (Dynamic Conditional Correlation)Ökonometrie↔ compare
- EGARCH-Modell (Exponential GARCH)Ökonometrie↔ compare
- Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Ökonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →