Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)
Das Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM) erweitert den Rahmen der Vektorautoregression (VAR) auf ein System von Variablen, die eine oder mehrere langfristige Gleichgewichtsbeziehungen teilen. Es modelliert gemeinsam kurzfristige Dynamiken und die Geschwindigkeit, mit der jede Variable nach einem Schock zum Gleichgewicht zurückkehrt, was es zum Standardwerkzeug für die Analyse von kointegrierten multivariaten Zeitreihen macht.
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Quellen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/vector-error-correction-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- Engle-Granger-KointegrationstestÖkonometrie↔ compare
- Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ compare
- Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)Ökonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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