ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)

Das ARMA(p,q)-Modell beschreibt eine stationäre Zeitreihe als eine Kombination zweier Komponenten: eines autoregressiven Teils, der den aktuellen Wert auf seine eigenen p vergangenen Werte regressiert, und eines gleitenden Durchschnittsteils, der die q vergangenen Fehlerterme berücksichtigt. Es ist das grundlegende Rahmenwerk der Box-Jenkins-Methodik für die Modellierung univariater Zeitreihen und kurzfristiger Prognosen.